Proteção contra volatilidade de taxa de juros

Um swap de taxa de juros é um acordo entre duas partes para trocar pagamentos de juros por um prazo definido baseado em um montante especificado em dólar. Em uma única operação antecipada, um devedor pode personalizar a duração e o montante em dólar a ser usado nessa troca para criar um hedge único para o risco de taxa de juros.

Em um exemplo de taxa de juros comum, um devedor irá receber um pagamento de taxa variável em troca de um pagamento de renda fixa. A taxa variável recebida do swap compensa a taxa variável paga sobre o empréstimo, criando, assim, um jeito simples e eficiente de controlar a exposição às taxas crescentes.

Extratos de liquidação mensal irão mostrar a taxa variável recebida versus a taxa fixa paga e apurar a diferença. Se a taxa variável recebida for maior que a taxa fixa paga, o devedor recebe a diferença e vice versa. Se o vencimento e montante em dólar do swap coincidirem com os do empréstimo, o devedor converte efetivamente seu empréstimo com taxa variável em um com taxa fixa, sem alterar os termos do empréstimo em questão.

Sim, oferecemos opções de taxa de juros. Caps e floors, que são contratos OTC negociáveis, podem propiciar formas flexíveis e rentáveis de controlar custos com empréstimos de longo prazo. Análogas aos swaps de taxas de juros, são usadas para "travar" o risco de taxa de juros sobre empréstimos com taxa variável.

Sim. Com a transição bastante antecipada da LIBOR, agora temos o prazer de anunciar que somos capazes de usar a Taxa de Financiamento Overnight Garantido (SOFR) para clientes interessados em operações de swap.